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試卷名稱：109年 - 109-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#84860
年份：109年
科目：衍生性商品之風險管理
35. Black-Scholes 的股票賣權公式
欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價上升應如何動態調 整持有部位？
(A)賣出佔投資投資組合比率的股票，並投資無風險性資產；當股價上升時，反向買進
(B)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 比率的股票；當股價上升時，加碼買進
(C)賣出佔投資組合 比率的股票，並投資無風險性資產；當股價上升時，反向買進
(D)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 比率的股票；當股價上升時，加碼買進 二、申論題或計算題