32. 承第 31 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但不是 Delta 中立。試問透過下列何種步驟後，投資組合可以成為 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,000 單位標的股票
(B)賣出 1,000 單位標的股票
(C)買入 1,000 單位賣權
(D)賣出 1,000 單位賣權

答案：登入後查看
統計： A(14), B(6), C(1), D(0), E(0) #2197572

詳解 (共 1 筆)

#5589610

sell 2000 單位後
Delta 變成2000*0.5 = 1000
此時需再買1000單位現貨平衡

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