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試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#119562 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#119562

年份：113年

科目：衍生性商品之風險管理

33. 何種方法係以比較估算的風險值與實際損益的穿透率，來評估 VaR 模型的正確性？
(A)情境分析
(B)敏感度分析
(C)回溯測試
(D)壓力測試
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
題目解析 本題主要考察的是風險管理中的...
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