試題詳解

33. 某一籃子賣權 (Basket Put Options) 到期時的收益為 Max(K - S1 - S2, 0 )，其中 Si, i = 1,2 表示第 i 檔股票的到期股價。在其他條件不變下，S1 與 S2 的相關係數與一籃子賣權價格的 關係，下列敘述何者正確？
(A)相關係數越高，一籃子賣權的價格越高
(B)相關係數越低，一籃子賣權的價格越高
(C)相關係數為 0 時，一籃子的價格最高
(D)一籃子賣權價格與相關係數無關