33. 某一籃子賣權 (Basket Put Options) 到期時的收益為 Max(K - S1 - S2, 0 )，其中 Si, i = 1,2 表示第 i 檔股票的到期股價。在其他條件不變下，S1 與 S2 的相關係數與一籃子賣權價格的關係，下列敘述何者正確？
(A)相關係數越高，一籃子賣權的價格越高
(B)相關係數越低，一籃子賣權的價格越高
(C)相關係數為 0 時，一籃子的價格最高
(D)一籃子賣權價格與相關係數無關

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統計： A(13), B(7), C(1), D(1), E(0) #2197573

kakon

B1 · 2022/08/15

#5589611

K - S1 - S2
當s1, s2總和越大的時候報酬越小
選擇權喜愛風險，希望他有想像空間
所以s1 , s2如果相關係數越高，要不是賺越多，就是賠光光
所以希望相關係數更高