34. 一個價值 500 萬美元的債券組合，其修正久期(modified duration)為 6 年，且收益率曲線為平坦的7%。假設只會發生利率的平行移動。如果一天內利率變化的標準差為 0.1%，那麼一天內債券組合價值變化的標準差是多少？
(A)5,000
(B)300,000
(C)350,000
(D)30,000

答案：登入後查看
統計： A(0), B(2), C(1), D(3), E(0) #3227942

詳解 (共 1 筆)

#6967444
1. 題目解析 在這道題目中，我們需要計...
(共 1138 字，隱藏中）
前往觀看
0
0