試題詳解

6.假設有一投資人投資歐元10萬元的保本型商品，發行日為 2009年1月2日、到期日為2010年1月2日到期，選擇權連結標的為美國S&P 500指數，參與率為100%。若S&P 500指數期初為 930、期末為1130，歐元對美金匯率(EUR/USD)期初為1.4300、期末為1.3600。請計算在變量架構(Quanto)下，此債券的報酬率為何？
(A) 15.49%
(B) 21.51%
(C) 27.80%
(D) 30.22%