試題詳解

6.假設有一投資人投資歐元10 萬元的保本型商品，發行日為 2009 年 1 月 2 日到期日為 2010 年 1 月2 日到期，選擇權連結標 的為美國 S&P 500 指數，參與率為 100%。若 S&P 500 指數期初為 930、期末為 1130，歐元對美金匯率(EUR/USD)期初為 1.4300、期末為1.3600。請計算在變量架構（Quanto）下，此債券的報酬率為何？
(A)15.49%
(B)21.51%
(C)27.80%
(D)30.22%