題組內容

2. 有一投資組合包含 A 與 B 兩檔股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標 準差分別為 1%與 3%；該投資組合總金額為 600 萬，其中 A 股票有 200 萬，B 股票有 400 萬。 N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05

(1)計算投資組合的 95%信賴水準下的風險值。（4 分）

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詳解 提供者：kakon


投組A 標準差= 200萬*1%=2萬
投組B 標準差 = 400萬*3%=12萬
相關係數=0

投組標準差=√(2*2 + 12*12 ) = √148

VaR = 1.645 *  √148=20.0123萬