2.一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列：
假設一可交易的選擇權其delta為0.6，而vega為0.5，無風險利率為3%。試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及六個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組合同時達到vega中立及delta中立？=1.015,=0.985
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=1.015,
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