二、申論題
1. 假設有一投資組合包含 10 億元台積電股票與 7.5 億元兆豐金股票，台積電的年預期報酬率與標 準差分別為 14%與 16%，兆豐金的年預期報酬率與標準差分別為 9%與 8%。已知這兩檔股票報酬皆 服從常態分配，相關係數為 0.35，在 95%的信心水準下，此投資組合之單日 VaR 風險值為何？