申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218
科目：衍生性商品之風險管理
年份：105年
排序：0

申論題內容

1. 假設台指目前 8,000 點，台指期貨目前 8080 點；目前無風險利率為 4% （年化），指數股利率 1% （年化）。假設某投資人持有投資組合價值 NT$ 40,400,000，該投資組合 Beta 值為 2。若該投資人擔心未來三個月國際股市動盪，因此欲使用台指期貨進行避險，試回答下列問題： (1)該投資人應進入期貨長（短）部位幾口？(5 分)