申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
科目：衍生性商品之風險管理
年份：103年
排序：0

申論題內容

3. 假設一投資組合的價值為200元,分別由A產業與B產業各100元的信用風險資產所組成。同時亦假設以 GDP 當作影響總體經濟的因子來衡量總體經濟情況,其個別經濟狀況的發生機率如下表:

各產業的違約機率如下表:

請採用 CreditPortfolio View 模型建立該投資組合的損失機率分配,並估計該投資組合的預期損失與信用風險資本。(10分)