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100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742
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申論題
試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742
科目：衍生性商品之風險管理
年份：100年
排序：0
申論題資訊
試卷：
100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742
科目：
衍生性商品之風險管理
年份：
100年
排序：
0
申論題內容
2. 試簡述並比較下列兩種(市場)風險值(VaR)的計算方法: RiskMetrics (1994, by J.P. Morgan)的 變異數/共變數法及歷史模擬法(Historic, or Back simulation model)。 (10 分)
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