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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766
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2. 請簡介巴塞爾協定三大支柱為何? （10 分）
其他申論題
1. 為提供期貨交易人持有部位於期貨交易所營業時間結束後所面臨之價格變動風險，臺灣期貨交易所 於 106 年 5 月 15 日推出盤後交易(亦稱為夜盤)，而因應國內交易人結構之特性，期貨交易所將夜盤 商品區分為豁免沖銷及非豁免沖銷兩類。試簡述一般交易時段與盤後交易時段期貨商進行風險控管 時，風險指標之計算有何差異之處？期貨商代為沖銷之條件有何異同？哪種情形下盤後交易時段期 貨商無需進行高風險帳戶通知？(10 分)
#280233
2. 為保障受益憑證投資人之權益，期貨信託事業對期貨信託基金應進行必要之風險監控管理措施，試 簡述公司應進行之定期檢視、下跌預警機制及提前清償之原則。(10 分)
#280234
3. 為減緩市場價格異常波動影響交易人權益，臺灣期貨交易所於 107 年 1 月起，針對臺灣證券交易所 股價指數期貨契約及小型期貨契約推出動態價格穩定措施，請簡述所適用之月份、即時價格區間上 下限之退單點數、FOK 條件之委託單處理原則為何？(10 分)
#280235
1. 會計與評價準則，將金融工具的公允價值區分為三種等級(Level)，請簡單介紹這三種等級的差異為 何? （10 分）
#280236
3. 投資某金融工具，第一年報酬率 100%，第二年報酬率為 -68%，請問這兩年投資的「平均」報酬率 (年化報酬率)是多少? （10 分）
#280238
1. (1) A 公司持有外匯組合，包括 62.5 萬美元及 50 萬歐元 (歐元 1.00 = 美元 1.25) ，已知美元的 標準差為 1.25%，歐元的標準差為 1.65% ，二者負相關 0.96 ，請計算其外匯組合風險(σ2 )為 多少？(5 分
#280239
(2) B 公司持有外匯組合，包括 40 萬美元及 80 億越幣 (越幣 20,000 = 美元 1.00)，已知美元 的標準差為 1.25%，越幣的標準差為 2.60% ，二者不相關，請計算其外匯組合風險(σ2 )為多少？ (5 分)
#280240
2. 小利連續五天各賣一口 GBF(十年期公債期貨契約)，賣出價位為 117.725，GBF 當天與之後四天結 算價為：118.200、118.650、119.100、119.490、119.980。假設臺灣期貨交易所規定，一口 GBF 原始保證金 NT$135,000 元，維持保證金 NT$104,000 元，請問小利每日損益及保證金變動情況。 (10 分)
#280241
【已刪除】3. 臺指買權與臺指賣權報價如下： 若該月份臺指期貨價格為 10,875，在不考慮任何交易成本及稅捐下，請至少列舉四種無風險套利投 資組合，並請說明理由(10 分)
#280242
⑴此線性轉換矩陣。（7 分）
#280243
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