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衍生性商品之風險管理
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106年 - 106-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險#68841
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3. 請解釋 Risk of Ruin 與 Risk of Drawdown 之間的差異。
其他申論題
2.部分經濟學家主張內線交易可以使尚未公開之資訊，得以較快之速度抵達市場，使資本市場更有 效率；惟目前大部分國家認為買賣雙方對於資訊取得之不對稱性，將使市場失靈。請說明我國期 貨交易法規範何種消息，於何時不得進行期貨或其相關現貨交易？若違反時有何責任？
#276556
3.為維持期貨交易及交割結算之正常運作，當結算會員不履行其結算交割義務時，期貨結算機構依 期貨交易法第四十九條規定，結算保證金、交割結算基金及賠償準備金等各相關款項之支應順序 為何？
#276557
二、申論題或計算題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）1. 如果持有某結構商品，是由買進一個執行價格(Exercise Price)較低的買權(Call)，以及賣出一個執行 價格較高的買權所組成。請以橫軸為標的價格，縱軸為該結構商品價值，繪出在不同標的價格下， 該結構商品價值之圖形。
#276558
2. 流動性風險通常可區分為哪兩類？請分別簡單介紹其意義。
#276559
(1)請以買權契約，寫出如何組合上圖到期損益之交易策略。(5 分)
#276561
(2)請以賣權契約，寫出如何組合上圖到期損益之交易策略。(5 分)
#276562
(1)請問 A 公司應支付的固定利率為何？(取至 0.01％) (5 分)
#276563
(2)若 IRS 合約簽訂後幾天，6 個月的 Libor 由 6％上升到 7％、12 個月的 Libor 由 8％升到 9％，則 此時該筆 IRS 的價值為何？(5 分)
#276564
(1)假設選擇權為歐式賣權，請計算其價格。(5 分)
#276565
(2)假設選擇權為美式賣權，請計算其價格。(取至小數後 2 位) (5 分)
#276566
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