所屬科目：數量方法（包括計量經濟學與數理統計）
(二)假設 擁有相同分配，請證明 ︱α1 ︱< 1。
(二)請證明估計式 是自我迴歸係數ρ的一致性估計式， 與 分別是本題複迴歸模型的當期與落後一期的最小平方殘差。
(四)如果研究者估計一條迴歸方程式並得到以下結果：
其中 是殘差項，S.E.為估計標準誤（standard error）， R2 代表判定係數（coefficient of determination），DW 代表 Durbin-Watson 統計量。 以上數據顯示模型配適度極佳，而且 DW 統計量很接近 2，顯示不存在自我相關（autocorrelation）。 前段說法是否正確？
阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
擁有相同分配，請證明 ︱α1 ︱< 1。 
代表隨機干擾項， 
文獻上稱為半常態分配，是 將常態分配隨機變數從 0 以下截斷，假設隨機變數 v 與 u 統計獨立。已 知 u 的機率密度函數（probability density function, pdf）為 
，已知ε 的 pdf，即
。 
是自我迴歸係數ρ的一致性估計式，
與 
分別是本題複迴歸模型的當期與落後一期的最小平方殘差。 
是殘差項，S.E.為估計標準誤（standard error）， R2 代表判定係數（coefficient of determination），DW 代表 Durbin-Watson 統計量。 以上數據顯示模型配適度極佳，而且 DW 統計量很接近 2，顯示不存在自我相關（autocorrelation）。 前段說法是否正確？