申論題

五、複迴歸模型設定：， 應變數為為自變數，三個迴歸係數以β符號代表，誤差項表為： 自我迴歸係數︱ ρ︱<1，隨機變數可稱為白噪音（white noise）。在其他迴歸基本假設或稱高斯馬可夫假設（Guass-Markov assumptions）都成立的情況下：

(四)如果研究者估計一條迴歸方程式並得到以下結果：

其中 是殘差項，S.E.為估計標準誤（standard error）， R² 代表判定係數（coefficient of determination），DW 代表 Durbin-Watson 統計量。 以上數據顯示模型配適度極佳，而且 DW 統計量很接近 2，顯示不存在自我相關（autocorrelation）。 前段說法是否正確？