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試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375
年份：104年
科目：衍生性商品之風險管理
19. Black-Scholes的股票賣權公式：
欲以人工合背|權的方式形成投資备保險，應以何種方式操作？當股價下跌時又應如何動態調 整持有部位？
(A)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
(B)賣出佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出
(C)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N(d1)比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
(D)賣出佔投資組合N(d1)比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出