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試題詳解

試卷：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558

年份：109年

科目：衍生性商品之風險管理

22. 假設投資組合中有甲、乙兩資產。假設兩資產的價格各為 120 元及 30 元，而此投資組合對兩資產 的 delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 95%的風險值為何？ 
N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)31,114
(B)26,192
(C)17,099
(D)11,714
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