10.【題組】若金融機構希望此投資組合同時gamma中立和delta中立,交易員應:
(A)賣出8,000單位買權,並買進4,800單位英鎊
(B)賣出12,000單位買權,並買進7,200單位英鎊
(C)買入8,000單位買權,並賣出4,800單位英鎊
(D)買入12,000單位買權,並賣出7,200單位英鎊

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統計: A(0), B(1), C(6), D(1), E(0) #3406554

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私人筆記#6878214
未解鎖
此投資組合為delta中立,gamma為...
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