試題詳解

10.圖 2 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A 的存續期間是 T_A；曲線 B 的存續期間是 T_B；曲線 C 的存續期間是 T_C，試問下列何者正確？
(A) T_A ＜ T_B ＜ T_C
(B) T_A ＜ T_C ＜ T_B
(C) T_B ＜ T_C ＜ T_A
(D)以上皆非