試題詳解

11.假設市場符合 BS 模型的假設下，若某一價平賣權，標的股票價格目前為 50，距到期日尚有 1 年，隱含波動度為 50%，透過 BS 定價公式算出其理論價格為 10。若有另一檔價平賣權，其執 行價格為 70，到期日及隱含波動度分別為 1 年及 50%，則此檔賣權透過 BS 定價公式算出其理 論價格應為？
(A) 14.0
(B) 14.5
(C) 15.0
(D) 15.5