試題詳解

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險#73196 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險#73196

年份：107年

科目：衍生性商品之風險管理

8. 關於選擇權波動度的敘述，下列何者錯誤？
(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Vega
(B)台指選擇權的隱含波動度與台指歷史波動度在選擇權到期時會收斂
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差 (Standard Deviation)

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