試題詳解

試卷：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

10.若投資組合包含兩種資產，而其相關係數為零，以下何項敘述為真？
(A)該投資組合的標準差為個別資產標準差之和
(B)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和
(C)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和
(D)該投資組合不具風險分散效果

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