試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610
年份：106年
科目：衍生性商品之風險管理
3. 若期貨選擇權 3 個月後到期，標的期貨契約 4 個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 25%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？ 1.
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