試題詳解

試卷：100年 - 100-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93749 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93749

年份：100年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

10. 假設目前 400 天期之 LIBOR 零息利率為 2.5%(以連續複利計算)，而從歐洲美元期貨報價可得出 400 天之後的 91 天期遠期利率為 3.0%(以連續複利計算)。請問目前 491 天期之 LIBOR 零息利率(以連續複利計算)應為何？
(A)2.53%
(B)2.59%
(C)2.65%
(D)2.71%

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