12. 假設在選擇權到期前，股票均無支付股息。若履約價格為500的歐式賣權價格比履約價格450的歐式賣權價格高了45，且兩個選擇權都在3天後到期。若假設無風險利率為0％下，則履約價格為500的歐式買權價格會比履約價格為450的歐式買權的價格
(A)低45
(B)低25
(C)低15
(D)低5

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統計： A(9), B(0), C(2), D(18), E(0) #2560902

詳解 (共 2 筆)

#5610267
用兩個put call parity可解
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#5001052
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