阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：100年 - 100-4 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93746 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-4 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93746

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求 算 10 張聯電買權的 VaR：
(A)22,000
(B)23,000
(C)24,000
(D)25,000
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#4891993
未解鎖
VaR=張數*股數*臨界股票變動量*De...
(共 53 字，隱藏中）
前往觀看
0
0