12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR： (A)22,000 (B)23,000 (C)24,000 (D)25,000

12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A)22,000
(B)23,000
(C)24,000
(D)25,000

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統計： A(0), B(0), C(5), D(0), E(0) #2548913

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Andrew

B1 · 2021/07/11

#4891993

VaR=張數*股數*臨界股票變動量*De...

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6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為 50 元，股價變動率之波動度為 2%，兩股票變動率間之相關係數為 0.5。以上資料均為日資料，則 10 天期 99%VaR 為何？ N(2.326)=0.99， N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95 (A)35,526 (B)45,155 (C)53,549 (D)以上皆非

12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A)22,000
(B)23,000
(C)24,000
(D)25,000

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12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求 算 10 張聯電買權的 VaR： (A)22,000 (B)23,000 (C)24,000 (D)25,000

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(A)22,000
(B)23,000
(C)24,000
(D)25,000