13. 某一買權 (Call Options) 到期時的收益為 Max( MR - K, 0 ),其中 MR = Max(Ri),i=1,2,3,表示第 i 檔股票於選擇權存續期間內的報酬率。在其他條件不變下,相關係數與買權價格的關係,下列敘述 何者正確?
(A)相關係數越高,買權的價格越高
(B)相關係數越低,買權的價格越高
(C)相關係數為 0 時,買權的價格最高
(D)買權價格與相關係數無關

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統計: A(9), B(4), C(1), D(0), E(0) #2914458

詳解 (共 1 筆)

#5666591
MR 只看單獨股票最高報酬率因此相關係數...
(共 54 字,隱藏中)
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