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試卷名稱：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177
年份：109年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
14. 針對買賣權平價公式(Put-Call Parity Formula，
)，其中S0代表目前股票價格，A、B、D均為非負的實數(Non-negative Real Number)，且A、B、D符號只會代表履約價格、買權價格與賣權價格三種價格中的一個，下列敘述何種錯誤？
(A)若支付股利情況，q為連續股利支付率
(B) r是國內貨幣無風險利率
(C)若評價外幣選擇權，q為外國貨幣無風險利率
(D) 若r＞ q，則一般情況下A ＞ D
