試題詳解

試卷：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558

年份：109年

科目：衍生性商品之風險管理

14. 下列敘述何者為真？
(A)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險
(B)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1
(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險
(D)以上皆非

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