試題詳解

15. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為 (1)買入 1,000 單位執行價為$55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.5 (2)買入 2,000 單位執行價為$58 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.2 (3)賣出 5,000 單位執行價為$60 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.8 試問：當標的股價上升 1 單位時，該選擇權投資組合的價值變化為何？
(A) -4,900
(B) -3,100
(C)+3,100
(D)+4,900