17. 就影響選擇權價格的因素而言，下列何者有誤？
(A)距到期期間越長，對美式買賣權均有利
(B)價格波動度越大，對美式買賣權均有利
(C)價格波動度越大，相同到期日且相同履約價格的歐式買權與歐式賣權間的價差越大
(D)履約價格(K)越低，對美式買權愈有利，對美式賣權愈不利

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統計： A(2), B(0), C(13), D(1), E(0) #3036860

詳解 (共 1 筆)

#6084653
價格波動度越大時，相同到期日且相同履約價格的歐式買權與歐式賣權間的價差越小。
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