試題詳解

試卷：111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

17. 就影響選擇權價格的因素而言，下列何者有誤？
(A)距到期期間越長，對美式買賣權均有利
(B)價格波動度越大，對美式買賣權均有利
(C)價格波動度越大，相同到期日且相同履約價格的歐式買權與歐式賣權間的價差越大
(D)履約價格(K)越低，對美式買權愈有利，對美式賣權愈不利

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