試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

18.若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為7 元，無風險利率為10%，標的資產波動度為25%，若出售1,000單位之歐式期貨買權，其delta約為多少？

(A) -518
(B)-501
(C) 503
(D) 520

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