試題詳解

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

18. 假設 Black-Scholes 模型是正確的，標的資產不付股利，期初股價 S0＝50，r=0，股價波動度為 0.4，若某一歐式買權的 gamma 為 0.02，則此歐式買權的 theta 值為何？
(A)-10
(B)-8
(C)-4
(D)條件不足無法得知

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