試題詳解

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

19. 承上題，若題目改為 r=0.02(連續複利，continuously compounding rate)，有一歐式買權的價格為 10，delta 為 0.5 且 gamma 為 0.03，則此歐式買權的 theta 值最接近下列何者？
(A)-10
(B)-8
(C)-6
(D)-4

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