試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

2. 使用 Black- Scholes 訂價模型有許多假設，下列敘述何者正確？
Ⅰ.無風險利率是常數，且借貸利率相同。
Ⅱ.股價遵循幾何布朗運動，且波動度為常數。
Ⅲ.金融商品可無限分割。
Ⅳ.無任何交易成本以及交易稅。
(A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(B)Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
(C)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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