21. 以下敘述何者錯誤？
(A)歐式賣權價格可用 B-S 模型之歐式買權價格與 Put-Call Parity 關係推求
(B)歐式買權之避險比率為 N(d2)
(C)標的物的價格越高，買權的避險比率值越高
(D)歐式期貨買權與歐式現貨買權的避險比率值相同或接近

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統計： A(1), B(6), C(0), D(0), E(0) #1814097