21. 假設我們以幾何布朗運動模型模擬股價動態。在該模型中，漂移項? = 0、波動率? = 0.14、時間 間隔?? = 0.01。設s?為?時刻的股價，假設s0 = 100且首兩個模擬的標準常態變數為?1 = 0.263 與?2 = −0.475。請問第二步後所模擬出的股價為多少？
(A)96.79
(B) 97.79
(C) 98.97
(D) 99.70

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統計： A(8), B(2), C(3), D(1), E(0) #2914371

詳解 (共 1 筆)

#6084870
有興趣研究請參考韓傳祥教授<計量財務金融〈金融科技〉>第二章、第三章。
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