試題詳解

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

21. 假設我們以幾何布朗運動模型模擬股價動態。在該模型中，漂移項? = 0、波動率? = 0.14、時間間隔?? = 0.01。設s?為?時刻的股價，假設s0 = 100且首兩個模擬的標準常態變數為?1 = 0.263 與?2 = −0.475。請問第二步後所模擬出的股價為多少？
(A)96.79
(B) 97.79
(C) 98.97
(D) 99.70

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