試題詳解

21. 抉擇型選擇權(chooser options)的持有者支付權利金後，取得在未來特定日期，有權決定該選擇 權是買權或賣權，此種選擇權又稱為「隨你所欲選擇權」(as you like it option)。若某一抉擇型 選擇權距離到期日還有一年，決定該選擇權是買權或賣權的未來特定日期是 0.95 年後，標的資 產價格為 100，則該抉擇型選擇權的執行價為何時，該選擇權的價值可能最大？
(A)80
(B)90
(C)100
(D)110