22. 股票目前股價是 100 元，已經知道 3 個月後股價不是 120 元就是 80 元，連續複利的無風險利率是每年 1%，試計算履約價 100 元，到期期間 3 個月的歐式選擇賣權的價格為？
(A)12.5 元
(B)10.5 元
(C)8.5 元
(D)6.5 元

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統計： A(2), B(5), C(2), D(1), E(0) #3145817

詳解 (共 1 筆)

#6084477
p=[(1+1%/4) - 0.8 ]/ (1.2-0.8)  = 0.51
賣權 = (1 - 0.51) / (1+1%/4) = 9.77
因此，官方不知是題目還是答案都有爭議。
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