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試卷名稱：111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631
年份：111年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
23. 歐式買賣權平價公式(Put-Call Parity Formula)為 
其中S0代表目前股票價格，A、B、C 均為非負的實數(Non-negative Real Number)，且 A、B、C 符號只會代表履約價格、歐式買權價格與歐式賣權價格三種價格中的一個，下列敘述何種正確？
(A)A 為歐式賣權價格
(B)若評價外幣選擇權，q 為國內貨幣無風險利率
(C)B 為履約價格
(D)若r ＞ q，則一般情況下C ＞ A
