試題詳解

24.某債券型基金目前市值共 100 億美元，其修正後存續期間 (Modified Duration) 為 5 年，凸性 (Convexity) 為 8。假設市場利率為常態分配，日波動度為 10 基準點。請問：此債券型基金 1 天期，99% 信心水準下的風險值為何？(Z_0.99 =2.33)
(A)$116,282,844
(B)$126,282,844
(C)$136,282,844
(D)$146,282,844