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試卷名稱：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91558
年份：109年
科目：衍生性商品之風險管理
24. Black-Scholes 的股票賣權公式： 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時應如何動態調整持 有部位？
(A)賣出佔投資組合 N (d1 ) 比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出
(B)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N (d1 ) 比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
(C)賣出佔投資組合 [1-N (d1)] 比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出
(D)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 [1-N (d1)] 比率的股票；當股價下跌時，加碼買進