25.就一個delta-neutral的投資組合而言，下列何者可作為gamma的代理指標？
(A) vega
(B) theta
(C) rho
(D) sigma

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統計： A(0), B(6), C(1), D(0), E(0) #1803500

詳解 (共 1 筆)

#3080061

delta-neutral 的投資組合而言，

短時間的股價波動，

理論上風險為0，

但長時間而言未必，

故可利用Theta作為 gamma 的代理指標


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