試題詳解

25. 券商賣出了一個標的為股票的買權。在僅有波動風險的假設下，券商決定設立一個動態交易中立的 複製策略，他們可以在正確的數量下使用： I. 標的股票與同樣標的股票並有著較高履約價格的選擇權。 II. 標的股票與同樣標的股票但是到期期間較短的選擇權。
(A)僅 I. 正確
(B)僅 II. 正確
(C) I. 與 II. 皆正確
(D) I. 與 II. 皆不正確