試題詳解

26.某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為 (1) 買入 2,000 單位執行價為 $65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.533 (2) 賣出 3,000 單位執行價為 $66 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.468 (3) 賣出 4,000 單位執行價為 $66 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.508 試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何？
(A) 1,494
(B) 1,594
(C) 1,694
(D) 1,794