26.某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合,其組成分別為
(1) 買入 2,000 單位執行價為 $65 到期日 3 個月的買權,其 Delta = 0.533
(2) 賣出 3,000 單位執行價為 $66 到期日 5 個月的買權,其 Delta = 0.468
(3) 賣出 4,000 單位執行價為 $66 到期日 2 個月的賣權,其 Delta = -0.508
試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何?
(A) 1,494
(B) 1,594
(C) 1,694
(D) 1,794
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統計: A(0), B(0), C(18), D(1), E(0) #1909070
統計: A(0), B(0), C(18), D(1), E(0) #1909070