試題詳解

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69240

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

27.假設小筑管理臺股投資組合市值 NT$1.30 億，臺股指數目前為 6500 點，該投資組合的貝它（β）為1.0，預期市場無風險利率為 5.0%，小筑擬以選擇權操作確保其管理的投資組合於一年內市值不低於 NT$1.04 億，請問最合理的操作選擇權策略為何？
(A)賣出 320 口 6500 臺指買權
(B)賣出 400 口 6500 臺指買權
(C)購入 400 口 5200 臺指賣權
(D)購入 400 口 5200 臺指買權

正確答案：登入後查看