27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為： (A)14.25% (B)16.29% (C)18.55% (D)20.85%

27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：
(A)14.25%
(B)16.29%
(C)18.55%
(D)20.85%

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統計： A(0), B(1), C(4), D(0), E(0) #2548928

詳解 (共 1 筆)

Andrew

B1 · 2021/07/11

#4892089

1-(1-24.05%)(1-D2)=3...

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6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為 50 元，股價變動率之波動度為 2%，兩股票變動率間之相關係數為 0.5。以上資料均為日資料，則 10 天期 99%VaR 為何？ N(2.326)=0.99， N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95 (A)35,526 (B)45,155 (C)53,549 (D)以上皆非

27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：
(A)14.25%
(B)16.29%
(C)18.55%
(D)20.85%

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27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則 該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為： (A)14.25% (B)16.29% (C)18.55% (D)20.85%

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(A)14.25%
(B)16.29%
(C)18.55%
(D)20.85%