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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375
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27.若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為124個基準點’違約回復率 為30%,,則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spread)應為幾個基準點?
(A) 37
(B)135
(C)177
(D)204
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(7), D(0), E(0) #1803502
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/24
私人筆記#3389049
未解鎖
二元型信用違約交換價差(Binary C...
(共 75 字,隱藏中)
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其他試題
23.若資產價格的變化應為常態分配,則假設為厚尾的t分配會使風險值估算產生何種影響? (A)高估 (B)低估 (C)沒影響 (D)無法判斷
#1803498
24.以發行賣權的角度而言,delta=-0.25表示每出售一賣權,必須: (A)出售4張股票 (B)購入4張股票 (C)出售0.25張股票 (D)購入0.25張股票
#1803499
25.就一個delta-neutral的投資組合而言,下列何者可作為gamma的代理指標? (A) vega (B) theta (C) rho (D) sigma
#1803500
26.關於選擇權的delta與gamma,以下何者為真? (A)買入買權,為正delta與負gamma (B)賣出買權,為正delta與負gamma (C)買入賣權,為正delta與負gamma (D)賣出賣權,為正delta與負gamma
#1803501
28.若某資產3天95%的風險值為2,015,則其1天99%的風險值為何? (A) 672 (B) 824 (C) 1,643 (D) 2,471
#1803503
29.下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態? (A)歷史模擬法 (B)蒙地卡羅法 (C) Delta-Gamma 法 (D) Delta-Normal 法
#1803504
30.倘若某機構估算其1天95%的風險值為1百萬。然而過去10年間有7%的樣本揭示一天的損失超 過1百萬,因而可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式,係屬於何種檢視風險值估算的方 法? (A)壓力測試 (B)回溯測試 (C)模擬分析 (D)情境分析
#1803505
31.假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權,此投資組合的delta為30,目前匯率為 1.1,若每日匯率變動率之波動度為3%,試問:5天期97.5%的風險值為何? (A) 3.76 (B) 4.34 (C) 5.29 (D) 7.85
#1803506
32.假設投資組合中1千萬投資於資產A,5百萬投資於資產B。假設兩資產每日波動度各為2%及 1%,而兩資產的相關係數為0.3。試問:此投資組合10天95%的風險值為何? (A) 1,513,129 (B) 1,368,405 (C) 1,149,091 (D) 965,187
#1803507
33.試問:此投資組合5天99%的風險值為何? (A) 11,714 (B) 17,099 (C) 36,986 (D) 52,306
#1803508